Идентификация рисков

№

Класс, подкласс, род риска

Вес

Вероятность

1

2

3

4

А. Макроуровень – страновой риск

I. Экономические риски

1.1 Внешнеэкономические риски (внешние непредсказуемые)

1

Внешние источники накопления денежных средств: иностранная помощь, займы

0

0

2

Наличие антиторгово-направленных прямых инвестиций

0

0

3

Неожиданные внешние эффекты: природные катастрофы, экологические, социальные, преступления

0

0

4

Изменения внешней политики по отношению к иностранным строительным предприятиям

0

0

Вероятность по подгруппе

0

0

1.2 Внутриэкономические риски (внешние предсказуемые)

1

Рост реального ВВП в сопоставимых ценах

0

0

2

Общее состояние экономики

0,12

0,22

3

Динамика уровня инфляции

0,15

0,25

4

Вмешательство правительства в экономику

0

0

5

Наличие потребительского спроса

0,05

0,13

6

Стабилизация покупательской способности

0

0

Вероятность по подгруппе

0,32

0,6

1.3 Внешнеэкономические риски (внешне предсказуемые)

1

Доступ к зарубежному финансированию

0

0

2

Уровень концентрации предприятий

0

0

3

Общее равновесие платежных балансов и внешнеторговых операций

0

0

4

Государственные меры регулирования в сфере импорта

0

0

Вероятность по подгруппе

0

0

Вероятность по классу I

0,32

0,6

II. Фискально-монетарные риски

1

Усиление конкурентоспособности товаров и завоевание доли рынка

0,15

0,33

2

Изменение курса национальной денежной единицы

0

0

3

Изменение мировых цен на энергоносители: нефть, газ, электроэнергия

0

0

4

Стоимость национальных денег на внешнем и внутреннем рынках

0

0

5

Политика воздействия на частные капиталовложения

0,1

0,22

6

Государственные меры регулирования в сфере экспорта

0

0

Вероятность по классу II

0,25

0,55

III. Социально-политические риски

1

Вероятность внутреннего и внешнего вооруженного конфликта

0

0

2

Нестабильность правительства

0

0

3

Риск национализации без полной компенсации

0

0

4

Государственная доля собственности в экономике

0

0

5

Уровень безработицы

0

0

6

Уровень абсолютной бедности

0

0

7

Политика социальной справедливости и мира

0

0

8

Оценка распределения совокупного дохода

0

0

9

Создание рынка окружающей среды, повышение цен на пользование окружающей средой

0

0

Вероятность по классу III

0

0

Вероятность по всем классам

0,57

1,15

Б. Мезоуровень – промышленный риск

I. Экономические риски

1

Уровень объектной (предметной) специализации строительной продукции

0

0

2

Уровень технологической специализации строительной продукции

0,04

0,11

3

Уровень капитальных вложений

0,1

0,2

4

Уровень технологического прогресса

0,08

0,2

5

Уровень кооперированных связей

0

0

6

Риск увеличения незавершенного строительства

0

0

7

Доступ к зарубежным инвестициям

0

0

8

Наличие и стоимость рабочей силы

0,05

0,2

9

Квалификация, качество рабочей силы

0,05

0,2

10

Конкуренция фирм

0,05

0,17

11

Уровень концентрации производства

0

0

12

Выпуск конкурентоспособной строительной продукции

0,09

0,25

Вероятность по классу I

0,46

1,33

II. Социально-политические риски

1

Региональное, селективное и карстовое распределение предприятий стройиндустрии

0

0

2

Занятость рабочих и ИТР

0

0

3

Масштабность хоз. Деят-ти территориальная, региональная

0

0

4

Использование вторичного сырья и отходов, развития дружелюбных технологий к окружающей среде

0

0

5

Государственная собственность в отрасли

0

0

6

Политика в области охраны труда

0,08

0,15

7

Уровень сокращения выброса вредных веществ

0

0

8

Использование вахтового метода

0

0

Вероятность по классу II

0,08

0,15

III. Фискально-монетарные риски

1

Уровень налогообложения

0,13

0,35

2

Динамика ограничений на торговлю с долларовой зоной

0

0

3

Динамика роста доходов

0,03

0,1

4

Изменение обменного курса рубля

0,08

0,22

5

Изменения ставки ссудного банковского процента

0

0

6

Рост производства строительной продукции

0,05

0,14

7

Оценка применяемых видов санкций для предприятий с государственной долей собственности

0

0

Вероятность по классу III

0,29

0,81

Вероятность по всем классам

0,83

2,29

I. Финансовый риск

А. Валютный риск

1

Операционный валютный риск (риск сделок)

0,33

0,27

2

Трансляционный валютный риск

0,33

0,27

3

Риск экономических валютных воздействий

0,23

0,25

4

Скрытые валютный риски при изменении зарубежного валютного курса по отношению к рублю

0,1

0,13

5

Риски, связанные с форвардной валютой

0

0

6

Форфейтинговые валютные риски

0

0

7

Риски финансовых валютных фьючерсов и валютных опционов

0

0

8

Риск валютного арбитража

0

0

Вероятность по подгруппе

0,99

0,92

Б. Рыночный (портфельный) риск

1

Рынок котирующихся ценных бумаг (рынок капитала)

0

0

2

Рынок некотирующихся ценных бумаг (рынок капитала)

0

0

3

Рынок долгосрочных государственных займов (рынок капитала)

0

0

4

Рынок фьючерсных и форвардных опционов (рынок капитала и денежный рынок)

0

0

5

Рынок коммерческих ценных бумаг и депозитных сертификатов (денежный рынок)

0

0

6

Межфирменный рынок, позиционный и структурный рынок местных органов власти (процентный рынок)

0

0

Вероятность по подгруппе

0

0

В. Кредитный и процентный риски

1

Рынок долгосрочного кредита

0

0

2

Рынок среднесрочного кредита

0

0

3

Рынок ипотечного кредита

0

0

4

Потребительский рынок

0

0

5

Рынок процентных ставок

0

0

6

Ссуды обеспечения путевыми и товарными документациями, а также ценными бумагами с составлением залогового свидетельства

0

0

7

Риск потерь от изменения потоков денежных поступлений

0

0

Вероятность по подгруппе

0

0

Вероятность по группе

0,99

0,92

II. Коммерческий риск

А. Маркетинговый риск

1

Уровень конкурентоспособности строительной продукции

0,1

0,31

2

Уровень конкурентоспособности строительной фирмы и доля завоевания рынка

0,08

0,3

3

Структура фирмы, ориентированной на маркетинг

0

0

4

Риск планирования цены строительной продукции

0,09

0,33

5

Задержка продукции в выходе на рынок

0,11

0,24

6

Невозможность сбыта строительной продукции

0,07

0,22

Вероятность по подгруппе

0,45

1,4

Б. Деловой риск

1

Риск выбора организационной формы собственности

0

0

2

Коллективный риск

0

0

3

Риск схемы (типа) финансирования проекта

0,13

0,33

4

Риск видов инвестиций (инновационный риск)

0

0

5

Риск организационно-технического потенциала предприятия

0,05

0,15

6

Риск типов финансового лизинга

0

0

7

Риск передачи предприятия в управление

0

0

8

Риск эффективности управления

0,13

0,35

9

Риск общей платежеспособности

0,1

0,21

10

Риск производственной программы

0,06

0,18

11

Уровень фондоотдачи на 1 рубль основных фондов

0

0

12

Уровень средней заработной платы

0

0

13

Уровень производительности труда

0

0

Вероятность по подгруппе

0,47

1,22

Вероятность по группе

0,92

2,62

I. Инвестиционный риск

1. Подготовительная стадия

1.1 Фаза прединвестиционная

1

Разработка концепции проекта и предпроектный анализ

0,02

0,24

2

Предпроектное обоснование инвестиций

0,02

0,24

3

Выбор и согласование места размещения объекта: удаление от транспортных узлов, доступность альтернативных источников сырья

0,02

0,2

4

Отношение местных властей

0

0

5

Принятие окончательного решения об инвестировании

0

0

6

Разработка стратегии плана проекта

0,03

0,3

Вероятность по подгруппе

0,09

0,98

1.2 Фаза планирования

1

Тендеры на разработку проектно-сметной документации, выбор проектной организации и заключение контрактов

0

0

2

Разработка проектно-сметной документации

0,01

0,1

3

Согласование проектно-сметной документации

0,01

0,1

4

Разрешение на строительство

0,01

0,1

5

Тендеры на подрядные работы, выбор генподрядчика и заключение контрактов

0

0

6

Тендеры на поставку оборудования и его наладку, заключение контрактов

0,03

0,15

Вероятность по подгруппе

0,06

0,45

2. Стадия строительства

2.1 Фаза реализации проекта

1

Платежеспособность заказчика

0,1

0,15

2

Изменения в рабочих чертежах и ППР

0

0

3

Срыв сроков строительства по вине генподрядчика и субподрядчиков

0,15

0,3

4

Срыв сроков из-за параллелизма в работах и нестыковок частей проекта

0,15

0,3

5

Срыв сроков поставок сырья, стройматериалов их поставщиками

0,1

0,3

6

Квалифицированная подготовка ИТР и рабочих

0,02

0,21

7

Повышение цен на сырье, энергию, комплектующие из-за инфляции

0,08

0,45

8

Повышение стоимости оборудования из-за валютных рисков

0

0

9

Невыполнение контрактов и судебные процессы с партнерами

0,02

0,24

10

Конкуренция строительных фирм

0,01

0,2

11

Превышение расчетной стоимости проекта в связи с форс-мажорными обстоятельствами

0,01

0,1

12

Повышение расходов на зарплату

0,05

0,25

13

Повышения затрат в связи с неожиданными государственными мерами регулирования в сферах налогообложения, ценообразования и другое

0,02

0,16

Вероятность по подгруппе

0,71

2,66

II. Предпринимательский риск

3. Эксплуатационная стадия

3.1 Фаза завершения проекта

1

Исправление дефектов строительного происхождения, вскрывшихся во время сдачи объекта

0,04

0,33

2

Исправление дефектов при пуско-наладочных работах, необходимый ремонт и демонтаж оборудования в начальной стадии эксплуатации

0,05

0,33

Вероятность по подгруппе

0,09

0,66

3.2 Фаза выведения продукции, роста, зрелости и насыщения рынка

А. Экономические риски

1

Обеспеченность оборотными средствами

0

0

2

Появление альтернативного продукта

0,01

0,06

3

Появление внешней фирмы-конкурента

0,01

0,12

4

Увеличение производства у конкурентов

0,02

0,17

5

Зависимость от поставщиков сырья, стройматериалов, комплектующими

0,06

0,45

6

Неправильный выбор готовой строительной продукции без учета потребностей рынка

0

0

7

Неправильный выбор рынков сбыта, неверное определение стратегии операций на рынке, неточный расчет емкости рынка и мощности

0,03

0,25

8

Уровень инфляции

0,01

0,1

9

Неплатежеспособность потребителей и зависимость от потребителей

0

0

10

Изменение цен на сырье, материалы, перевозки

0,04

0,33

11

Надежность технологии и наличие резерва мощности

0,01

0,14

12

Новизна технологии

0

0

Вероятность по подгруппе

0,19

1,62

Б. Фискально-монетарные риски

1

Ежемесячное государственное регулирование учетной банковской ставки

0

0

2

Колебания обменных курсов валюты

0,02

0,2

3

Изменение таможенной политики

0

0

4

Рост цен и услуг по импортным контрактам на строительную продукцию

0

0

5

Изменение в налоговой системе

0,02

0,19

6

Государственное вмешательство по расходу заработной платы

0

0

7

Динамика инфляции в ближайшие 12 месяцев

0

0

Вероятность по подгруппе

0,04

0,39

В. Социально-политические риски

1

Трудности с набором квалифицированной рабочей силы

0

0

2

Угроза забастовок

0

0

3

Недостаточный уровень заработной платы

0

0

4

Проблемы с реализацией юридического обеспечения

0,01

0,1

5

Нарушение прав интеллектуальной собственности

0

0

6

Квалификация кадров

0,02

0,15

7

Потенциально экологически опасный проект

0

0

8

Отношения к проекту властей, населения

0

0

9

Оценка уровня безработицы в ближайшие 12 месяцев

0

0

Вероятность по подгруппе

0,03

0,25

Вероятность по всей группе

0,26

6,35